h1タグやh2タグを使うと改行タグを入れていないのに改行されていますよね。
これがどうなってるか分かりやすくするために、各タグごとの背景に色をつけてみます。

h1 {
  background: blue;
}
h2 {
  background: red;
}
p {
  background: yellow;
}
ul {
  background: pink;
}
li {
  background: green;
}
a {
  background: skyblue;
}
image {
  background: brown;
}

すると、h1, h2タグなどは横一杯に色がついていることが分かります。
その一方で、aタグはその文字の部分だけ色がついています。
（色が画像の下にあるので見えてないですが、imgタグもaタグと同じです）

確かに、h1は見出しで使うのでこのように横一杯に場所を確保してくれると便利そうですし、aタグではただのリンクなので改行などはない方が便利そうです。

でも実はこれは変えることが出来ます。

h1とh2を同じ行に続けて表示させたいときには、h1とh2の両方に対して、

h1 {
  display: inline;
}
h2 {
  display: inline;
}

のように書きます。